giovanni1313 (giovanni1313) wrote,
giovanni1313
giovanni1313

Category:

Динамика условий потребительского кредитования

Банк России на ежеквартальной основе публикует результаты обследования по изменению условий банковского кредитования (УБК). Это обследование в какой-то степени является аналогом американского Senior Loan Officer Survey. Американский вариант мне кажется более информативным, но это в принципе дело наживное, у американцев и история проведения намного длиннее.

Последние доступные данные – за 2-ой квартал этого года. Данные за 3-ий квартал будут опубликованы, если я не ошибаюсь, в середине ноября. Меня интересовали в первую очередь условия кредитования для населения. Поскольку тема потребительского «кредитного бума» была в последнее время довольно актуальна. За счет чего формировался этот бум – за счет ухудшения качества заемщиков или всё-таки нет?
Так выглядел индекс изменения УБК для населения:
1
Индекс является диффузным и составляется на основе опроса крупнейших банков. Чем больше доля банков, сообщивших в отчетном квартале об ужесточении условий кредитования, тем большее положительное значение он примет. Наоборот, если больше банков смягчает условия, индекс становится отрицательным. Мы видим, что двухлетний промежуток 3 кв. 2009 – 3 кв. 2011 был отмечен сильным ростом доступности кредитов. Затем динамика индекса выровнялась, за последнее время индекс был слабо отрицательным. Распределение по ответам – обратите внимание на «красную зону» в 2009-2011:

С 4 кв. 2011 значения индекса доступны отдельно по видам кредитования. Если мы посмотрим на потребительское кредитование, то увидим там продолжающийся тренд смягчения условий, но смягчение это не очень интенсивное. При этом условия долгосрочного потребительского кредита смягчаются сильнее, чем краткосрочного.
Однако индекс УБК не совсем точно отражает динамику кредитных рисков. Для более точной оценки можно воспользоваться суб-индексами, не относящимися к стоимости кредита:

2

Один из основных параметров – требования к заемщику – действительно снижался с 3 кв. 2009 года. При этом уже во 2-ом кв. 2011 такое снижение стало менее интенсивным, а с 2013 года можно говорить о небольшом повышении требований к заемщику. Требования к обеспечению продолжают смягчаться небольшими темпами. Размер кредита, увеличивающийся все медленнее и медленнее с 2010 года, в последнем квартале остановил рост. Срок кредита при этом продолжает немного увеличиваться.
Можно сделать вывод, что вот уже полтора года банки не спешат агрессивно увеличивать рискованность своего потребительского кредитного портфеля. На такую осторожность могли повлиять, во-первых, снижение остроты конкуренции, во-вторых, положение с ликвидностью. Да и оценку банками нынешнего состояния экономики и ее перспектив нельзя назвать оптимистичной:

3
Tags: Россия, банки, кредитование, финансы
Subscribe

  • Кризис недопроизводства - 2: борьба за климат

    Никогда такого не было — и вот опять! В Китае нарастает очередной рукотворный энергетический кризис. На этот раз к традиционным…

  • Кто придумает будущее?

    «...Но если потребители, инвесторы и остальные ослеплены блеском новых технологий или отмахиваются от хайпа и не могут увидеть картину…

  • Дерзкие иллюзии

    Новая модель «Теслы» за $ 25 000 – звучит очень заманчиво. Но то, как этот автомобиль сейчас обсуждается на уровне…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments